Tail risk and long memory in financial markets

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Nguyen, Duc Binh Benno: Tail risk and long memory in financial markets. Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, Diss., 2018, xix, 254 S. DOI: https://doi.org/10.15488/3302

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Kleine Vorschau
Zusammenfassung: 
This thesis investigates the tail risk properties and long memory in financial markets and implications for asset pricing and hedging.
Lizenzbestimmungen: CC BY 3.0 DE
Publikationstyp: DoctoralThesis
Publikationsstatus: publishedVersion
Erstveröffentlichung: 2018
Die Publikation erscheint in Sammlung(en):Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Dissertationen

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4 image of flag of Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 30 3,38%
5 image of flag of France France 26 2,93%
6 image of flag of India India 20 2,25%
7 image of flag of United Kingdom United Kingdom 17 1,91%
8 image of flag of No geo information available No geo information available 15 1,69%
9 image of flag of Hong Kong Hong Kong 14 1,58%
10 image of flag of Switzerland Switzerland 11 1,24%
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